Сравнение BITI с TEKX
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index, while TEKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by State Street Global Advisors. BITI is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, BITI returned 64.61% vs 99.99% for TEKX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.
Доходность
Сравнение доходности BITI и TEKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 24.48%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 63.09%.
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- 42.48%
- С начала года
- 63.09%
- 1 год
- 99.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -41.75% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 63.09% | 40.92% | 16.00% |
Correlation
The correlation between BITI and TEKX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between BITI and TEKX has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. TEKX — Ранг доходности на риск
BITI
TEKX
Сравнение BITI c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 5.61 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 17.54 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и TEKX
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и TEKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -45.57% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -17.92% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -10.97% | -75.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -9.96% | -58.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 5.72% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и TEKX
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 7.92% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 29.89% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 37.65% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 44.03% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 44.03% | +8.21% |
Сравнение комиссий BITI и TEKX
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и TEKX
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности TEKX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.22% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and TEKX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to TEKX (7.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs TEKX's -45.57%.
On 1-year performance, TEKX leads with 99.99% vs 64.61% for BITI. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TEKX has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 99.99% return vs 64.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.22% for TEKX.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while TEKX is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.65% for TEKX.
TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и TEKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор