Сравнение BITI с RAA
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and RAA (SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while RAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by SMI Advisory Services. BITI is passively managed, while RAA is actively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs 24.20% for RAA. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for RAA.
Доходность
Сравнение доходности BITI и RAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у RAA с доходностью 10.92%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и RAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -10.08% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 10.92% | 12.12% |
Correlation
The correlation between BITI and RAA is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between BITI and RAA has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. RAA — Ранг доходности на риск
BITI
RAA
Сравнение BITI c RAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | RAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.11 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 16.57 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.56 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 1.48 | -2.20 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и RAA
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки RAA в -11.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и RAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -11.80% | -80.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -5.91% | -19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -0.51% | -85.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -1.41% | -66.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 1.46% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и RAA
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | RAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 2.85% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 7.44% | +25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 9.48% | +34.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 12.69% | +39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 12.69% | +39.81% |
Сравнение комиссий BITI и RAA
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RAA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и RAA
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности RAA в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 2.11% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and RAA have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (8.92%) compared to RAA (2.85%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs RAA's -11.80%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs 24.20% for RAA. On fees, RAA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RAA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 2.11% for RAA.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while RAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ProShares and SMI Advisory Services. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.85% for RAA.
RAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и RAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор