PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -34.84%/yr vs 49.60%/yr for QLD. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности BITI и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%.

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и QLD

2026 (YTD)2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-15.99%

Correlation

The correlation between BITI and QLD is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.39

The correlation between BITI and QLD shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITI и QLD

Секторы
BITI
QLD

Финансовые услуги

28.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BITI
28.5%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

BITI

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

BITI

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

BITI

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

BITI

-

QLD
7.7%

Энергетика

BITI

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

BITI

-

QLD
4.2%

Промышленность

BITI

-

QLD
2.8%

Недвижимость

BITI

-

QLD
0.1%

Технологии

BITI

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

BITI

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

BITI vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.61

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.09

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.31

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

11.53

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.61

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.59

-1.31

Просадки

Сравнение просадок BITI и QLD

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITIQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-83.13%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-25.13%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-42.29%

-42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-1.50%

-84.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-18.17%

-49.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

7.20%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и QLD

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 8.92% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITIQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.93%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

24.08%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

31.84%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

44.72%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

44.55%

+7.95%

Сравнение комиссий BITI и QLD

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и QLD

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BITI and QLD have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.93%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs QLD's -83.13%.

On 3-year performance, QLD leads with 49.60% vs -34.84% for BITI. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 49.60% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.12% for QLD.

BITI is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор