PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -34.84%/yr vs 8.56%/yr for NOBL. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности BITI и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%.

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и NOBL

2026 (YTD)2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%8.81%

Correlation

The correlation between BITI and NOBL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов BITI и NOBL

Секторы
BITI
NOBL

Финансовые услуги

28.5%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

BITI
28.5%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

BITI

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

BITI

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

BITI

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

BITI

-

NOBL
23.5%

Энергетика

BITI

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

BITI

-

NOBL
9.7%

Промышленность

BITI

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

BITI

-

NOBL
4.6%

Технологии

BITI

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

BITI

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

BITI vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITINOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.92

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.42

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.15

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

2.98

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITINOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.65

-1.36

Просадки

Сравнение просадок BITI и NOBL

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITINOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-35.43%

-56.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-9.11%

-16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-15.36%

-69.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-4.99%

-81.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-3.48%

-64.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

3.51%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и NOBL

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITINOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

2.40%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

8.05%

+25.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

11.37%

+32.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

14.39%

+38.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

16.60%

+35.90%

Сравнение комиссий BITI и NOBL

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и NOBL

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BITI and NOBL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (8.92%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs NOBL's -35.43%.

On 3-year performance, NOBL leads with 8.56% vs -34.84% for BITI. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NOBL has performed better with a 8.56% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 2.10% for NOBL.

BITI is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.35% for NOBL.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор