Сравнение BITI с GLNK
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -29.28%/yr vs -14.05%/yr for GLNK. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности BITI и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -41.71%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -23.86%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -66.75%
- 3 года*
- -14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -41.71% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -45.69% |
Correlation
The correlation between BITI and GLNK is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.34 |
Over the past year, the inverse relationship between BITI and GLNK has strengthened: their correlation has moved from -0.34 to -0.68, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. GLNK — Ранг доходности на риск
BITI
GLNK
Сравнение BITI c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.75 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -0.95 | +6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и GLNK
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -96.25% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -89.50% | +64.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -96.25% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -96.25% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -56.24% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 70.03% | -59.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и GLNK
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.13%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 19.38% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 47.13% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 107.90% | -63.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 163.83% | -111.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 163.83% | -111.38% |
Сравнение комиссий BITI и GLNK
BITI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и GLNK
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and GLNK have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (19.38%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs GLNK's -96.25%.
On 3-year performance, GLNK leads with -14.05% vs -29.28% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLNK has performed better with a -14.05% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 0.00% for GLNK.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 2.50% for GLNK.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор