Сравнение BITI с GLNK
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -34.84%/yr vs -14.49%/yr for GLNK. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности BITI и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -34.28%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -43.95%
- 1 год
- -60.98%
- 3 года*
- -14.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -0.06% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -34.28% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -36.68% |
Correlation
The correlation between BITI and GLNK is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -0.33 |
Over the past year, the inverse relationship between BITI and GLNK has strengthened: their correlation has moved from -0.33 to -0.66, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. GLNK — Ранг доходности на риск
BITI
GLNK
Сравнение BITI c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.69 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.91 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.56 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.01 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и GLNK
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -95.82% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -88.29% | +63.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -95.82% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -95.78% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -55.74% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 66.91% | -55.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и GLNK
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.92%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 14.84% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 46.80% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 109.05% | -65.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 164.79% | -112.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 164.79% | -112.29% |
Сравнение комиссий BITI и GLNK
BITI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и GLNK
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and GLNK have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (14.84%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs GLNK's -95.82%.
On 3-year performance, GLNK leads with -14.49% vs -34.84% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLNK has performed better with a -14.49% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for GLNK.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 2.50% for GLNK.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор