PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с FEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. BITI is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs 32.79% for FEPI. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности BITI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.45%.

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.02%
1 месяц
5.76%
С начала года
10.45%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и FEPI

2026 (YTD)202520242023
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-37.67%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.45%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between BITI and FEPI is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

-0.39

The correlation between BITI and FEPI shifts across timeframes, from -0.58 (1 year) to -0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITI и FEPI

Секторы
BITI
FEPI

Финансовые услуги

28.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

24.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITI
28.5%
FEPI

-

Сырьевые материалы

BITI

-

FEPI

-

Коммуникационные услуги

BITI

-

FEPI
24.9%

Потребительский циклический сектор

BITI

-

FEPI
13.0%

Потребительский защитный сектор

BITI

-

FEPI

-

Энергетика

BITI

-

FEPI

-

Здравоохранение

BITI

-

FEPI

-

Промышленность

BITI

-

FEPI

-

Недвижимость

BITI

-

FEPI

-

Технологии

BITI

-

FEPI
62.1%

Коммунальные услуги

BITI

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

BITI vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.99

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.65

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.55

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

8.56

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.99

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

1.16

-1.87

Просадки

Сравнение просадок BITI и FEPI

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITIFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-23.56%

-68.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-12.91%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-1.43%

-84.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-3.50%

-64.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

3.84%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и FEPI

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITIFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

3.31%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

12.54%

+20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

16.52%

+27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

19.00%

+33.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

19.00%

+33.50%

Сравнение комиссий BITI и FEPI

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и FEPI

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности FEPI в 23.91%

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.91%25.48%27.18%4.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITI and FEPI have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (8.92%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs 32.79% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs 32.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.91%, compared with 9.27% for BITI.

BITI is categorized as Cryptocurrency, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор