Сравнение BITI с ETHU
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. BITI is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, BITI returned 64.61% vs -83.75% for ETHU. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BITI и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -33.79% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between BITI and ETHU is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BITI and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BITI
ETHU
Сравнение BITI c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.89 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.20 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и ETHU
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -96.46% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -93.99% | +68.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -94.93% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -70.71% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 69.54% | -59.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и ETHU
Текущая волатильность для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) составляет 10.76%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 29.02% | -18.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 96.55% | -62.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 137.64% | -93.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 142.25% | -90.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 142.25% | -90.01% |
Сравнение комиссий BITI и ETHU
BITI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и ETHU
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and ETHU have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -83.75% for ETHU. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 4.83% for ETHU.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 2.67% for ETHU.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор