Сравнение BITI с ETHU
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. BITI is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, BITI returned 61.73% vs -78.84% for ETHU. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BITI и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -79.57%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -33.79% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between BITI and ETHU is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between BITI and ETHU has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BITI
ETHU
Сравнение BITI c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.84 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.19 | +6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и ETHU
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -96.46% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -93.99% | +68.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -96.46% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -70.04% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 66.04% | -55.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и ETHU
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.13%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 39.99%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 39.99% | -26.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 94.89% | -60.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 138.64% | -94.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 143.18% | -90.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 143.18% | -90.73% |
Сравнение комиссий BITI и ETHU
BITI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и ETHU
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности ETHU в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and ETHU have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BITI leads with 61.73% vs -78.84% for ETHU. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 61.73% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 7.17% for ETHU.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 2.67% for ETHU.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор