PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с BITC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с BITC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. BITI is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, BITI returned -29.28%/yr vs 28.25%/yr for BITC. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.88%/yr for BITC.

Доходность

Сравнение доходности BITI и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью -0.51%.

BITI

1 день
0.95%
1 месяц
26.19%
С начала года
35.56%
6 месяцев
35.27%
1 год
61.73%
3 года*
-29.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITC

1 день
0.15%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.58%
1 год
-17.30%
3 года*
28.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и BITC

2026 (YTD)202520242023
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		35.56%-1.76%-62.60%-37.18%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		-0.51%-20.46%97.86%42.71%

Correlation

The correlation between BITI and BITC is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

-0.81

Over the past year, the inverse relationship between BITI and BITC has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.54, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI

Доходность на риск

BITI vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITIBITCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.68

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.85

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.87

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.65

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

-0.91

+6.56

BITI vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITI и BITC

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITIBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-38.51%

-53.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-26.51%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-38.51%

-46.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.20%

-31.62%

-53.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.15%

-16.55%

-51.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

19.08%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и BITC

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITIBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

5.29%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.09%

19.46%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.16%

25.45%

+18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.45%

46.30%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.45%

46.30%

+6.15%

Сравнение комиссий BITI и BITC

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и BITC

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности BITC в 3.38%

ПозицияTTM2025202420232022
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.38%3.36%42.68%5.82%0.00%
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		8.71%1.60%3.91%3.33%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BITI and BITC have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (13.13%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BITC's -38.51%.

On 3-year performance, BITC leads with 28.25% vs -29.28% for BITI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITC has performed better with a 28.25% return vs -29.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 3.38% for BITC.

They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.88% for BITC.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и BITC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор