Сравнение BITI с BITC
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. BITI is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, BITI returned -34.84%/yr vs 39.11%/yr for BITC. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 6.94%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -62.60% | -36.26% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Correlation
The correlation between BITI and BITC is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | -0.82 |
Over the past year, the inverse relationship between BITI and BITC has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BITC — Ранг доходности на риск
BITI
BITC
Сравнение BITI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.57 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.82 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.59 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.68 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BITC
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -38.51% | -53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -26.51% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -38.51% | -46.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -26.50% | -59.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -16.38% | -51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 18.41% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BITC
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 5.92% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 19.98% | +13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 25.54% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 46.63% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 46.63% | +5.87% |
Сравнение комиссий BITI и BITC
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BITC
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BITC have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (8.92%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 39.11% vs -34.84% for BITI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 39.11% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.88% for BITC.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор