PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и USMTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAZXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий BITEX и USMTX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BITEX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

3.86

-2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

6.92

-5.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.29

-2.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

6.97

-5.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

36.30

-32.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.86

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

2.60

-2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.09

-1.91

Корреляция

Корреляция между BITEX и USMTX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и USMTX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и USMTX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-1.98%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-0.40%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-1.92%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.30%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.19%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.08%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и USMTX

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.22%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.40%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

0.70%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

0.72%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

0.75%

+3.32%