PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и DMREX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAZXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX

Сравнение комиссий BITEX и DMREX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

BITEX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.23

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.23

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.90

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

9.35

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.23

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.09

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.86

-0.68

Корреляция

Корреляция между BITEX и DMREX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и DMREX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и DMREX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, примерно равная максимальной просадке DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-13.22%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-0.92%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-5.33%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.32%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.89%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.29%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и DMREX

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.48%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.71%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

1.17%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

2.47%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

3.14%

+0.93%