PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и DCARX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAZXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с ALCAXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с VMLUX

Сравнение комиссий BITEX и DCARX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

BITEX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.06

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.97

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.99

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

12.16

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.06

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.20

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.93

-0.75

Корреляция

Корреляция между BITEX и DCARX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и DCARX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и DCARX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-12.27%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-0.93%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-4.79%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.24%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-0.76%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.23%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и DCARX

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что BITEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.51%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.71%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

1.28%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

2.25%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

2.93%

+1.14%