Сравнение BITC с WGMI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITC returned 27.19%/yr vs 72.93%/yr for WGMI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 74.44%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 74.44%
- 6 месяцев
- 59.67%
- 1 год
- 243.77%
- 3 года*
- 72.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 74.44% | 72.47% | 23.54% | 112.75% |
Correlation
The correlation between BITC and WGMI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between BITC and WGMI has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BITC
WGMI
Сравнение BITC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.82 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.75 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и WGMI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -85.76% | +47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -50.94% | +24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -62.79% | +24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -7.41% | -24.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -42.40% | +25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 25.12% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и WGMI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 22.06% | -16.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 55.01% | -35.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 77.05% | -51.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 81.52% | -35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 81.52% | -35.19% |
Сравнение комиссий BITC и WGMI
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и WGMI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and WGMI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (22.06%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 72.93% vs 27.19% for BITC. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 72.93% return vs 27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Bitwise and Valkyrie. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор