Сравнение BITC с WGMI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITC returned 29.82%/yr vs 41.85%/yr for WGMI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 24.30%.
BITC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -5.25%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -24.59%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.35% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 24.30% | 72.47% | 23.54% | 112.75% |
Correlation
The correlation between BITC and WGMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between BITC and WGMI has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BITC
WGMI
Сравнение BITC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.53 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.01 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и WGMI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -85.76% | +47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -50.94% | +23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -62.79% | +24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.03% | -34.02% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -42.11% | +25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 25.79% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и WGMI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 21.21% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 56.59% | -37.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 77.93% | -53.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.99% | 81.52% | -35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 81.52% | -35.53% |
Сравнение комиссий BITC и WGMI
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и WGMI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.35% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and WGMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.21%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 41.85% vs 29.82% for BITC. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 41.85% return vs 29.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Bitwise and CoinShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор