Сравнение BITC с SBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT).
BITC и SBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. SBIT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и SBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 38.72% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 31.57% | -25.11% | -73.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 31.57%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 111.14%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и SBIT
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Доходность на риск
BITC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BITC
SBIT
Сравнение BITC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.06 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.57 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.17 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.24 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.06 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.49 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между BITC и SBIT составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и SBIT
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SBIT в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и SBIT
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и SBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -91.35% | +52.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -67.11% | +40.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -79.12% | +47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -67.28% | +51.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 47.12% | -30.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и SBIT
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 12.07%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 26.24% | -14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 72.98% | -53.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 90.40% | -63.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 99.58% | -51.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 99.58% | -51.98% |