PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITC с IMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITC и IMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise Funds Trust (IMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -14.98%.


BITC

1 день
-0.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.98%
6 месяцев
-1.22%
1 год
-15.09%
3 года*
36.02%
5 лет*
10 лет*

IMST

1 день
-5.79%
1 месяц
-25.22%
С начала года
-14.98%
6 месяцев
-28.07%
1 год
-62.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITC и IMST


2026 (YTD)2025
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
6.98%-3.48%
IMST
Bitwise Funds Trust
-14.98%-44.26%

Correlation

The correlation between BITC and IMST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Bitwise Funds Trust

Доходность на риск

BITC vs. IMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина

IMST
Ранг доходности на риск IMST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMST: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c IMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITCIMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.78

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.89

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.35

+0.53

BITC vs. IMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа IMST равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и IMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITCIMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-1.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.80

+1.47

Просадки

Сравнение просадок BITC и IMST

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IMST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITCIMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-69.86%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-69.86%

+43.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.48%

-66.74%

+40.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-35.27%

+18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.37%

46.22%

-27.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и IMST

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 6.39%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITCIMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

14.83%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

44.06%

-24.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

56.91%

-31.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.65%

59.73%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.65%

59.73%

-13.08%

Сравнение комиссий BITC и IMST

BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и IMST

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности IMST в 221.80%


ПозицияTTM202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.14%3.36%42.68%5.82%
IMST
Bitwise Funds Trust
221.80%195.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BITC and IMST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMST has higher volatility (14.83%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs IMST's -69.86%.

On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -62.31% for IMST. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.

IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 3.14% for BITC.

BITC is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.99% for IMST.

BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITC и IMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор