Сравнение BITC с IMST
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -15.09% vs -62.31% for IMST. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности BITC и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -14.98%.
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -3.48% |
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
Correlation
The correlation between BITC and IMST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. IMST — Ранг доходности на риск
BITC
IMST
Сравнение BITC c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.89 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.35 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.10 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.80 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и IMST
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -69.86% | +31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -69.86% | +43.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.48% | -66.74% | +40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -35.27% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 46.22% | -27.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и IMST
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 6.39%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 14.83% | -8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 44.06% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 56.91% | -31.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.65% | 59.73% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 59.73% | -13.08% |
Сравнение комиссий BITC и IMST
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и IMST
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности IMST в 221.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and IMST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs IMST's -69.86%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -62.31% for IMST. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 3.14% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while IMST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.99% for IMST.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор