Сравнение BITC с IBHE
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. BITC is actively managed, while IBHE is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 39.11%/yr vs 5.99%/yr for IBHE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.
Доходность
Сравнение доходности BITC и IBHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 8.48% |
Correlation
The correlation between BITC and IBHE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between BITC and IBHE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. IBHE — Ранг доходности на риск
BITC
IBHE
Сравнение BITC c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.06 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 22.58 | -23.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 88.89 | -89.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 3.31 | -3.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и IBHE
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IBHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -26.91% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -0.11% | -26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -0.94% | -37.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | 0.00% | -26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -1.42% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 0.05% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и IBHE
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 0.00% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 0.39% | +19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 0.78% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 4.87% | +41.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 11.52% | +35.11% |
Сравнение комиссий BITC и IBHE
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и IBHE
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IBHE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and IBHE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (5.92%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs IBHE's -26.91%.
On 3-year performance, BITC leads with 39.11% vs 5.99% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 39.11% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.29% for IBHE.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while IBHE is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.35% for IBHE.
IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и IBHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор