PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITC с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITC и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BITC

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.33%
С начала года
6.94%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-15.12%
3 года*
39.11%
5 лет*
10 лет*

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.05%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITC и IBHE


2026 (YTD)202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
6.94%-20.46%97.86%42.29%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%8.48%

Correlation

The correlation between BITC and IBHE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.15

The correlation between BITC and IBHE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

BITC vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITCIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

2.06

-1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

22.58

-23.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

88.89

-89.71

BITC vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITCIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

3.31

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BITC и IBHE

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и IBHE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITCIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-26.91%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-0.11%

-26.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

-0.94%

-37.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.50%

0.00%

-26.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-1.42%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

0.05%

+18.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и IBHE

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITCIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

0.00%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

0.39%

+19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

0.78%

+24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

4.87%

+41.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

11.52%

+35.11%

Сравнение комиссий BITC и IBHE

BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и IBHE

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IBHE в 2.29%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.14%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Часто задаваемые вопросы


BITC and IBHE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITC has higher volatility (5.92%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs IBHE's -26.91%.

On 3-year performance, BITC leads with 39.11% vs 5.99% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITC has performed better with a 39.11% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.

BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.29% for IBHE.

BITC is categorized as Cryptocurrency, while IBHE is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.35% for IBHE.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITC и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор