Сравнение BITC с BTCI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -15.12% vs -34.52% for BTCI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 58.67% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between BITC and BTCI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between BITC and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BITC
BTCI
Сравнение BITC c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.77 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.37 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.89 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.07 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BTCI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -44.98% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -44.98% | +18.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -44.39% | +17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -15.25% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 25.20% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BTCI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.92%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 8.15% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 30.49% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 38.98% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 40.12% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 40.12% | +6.51% |
Сравнение комиссий BITC и BTCI
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BTCI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BTCI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -34.52% for BTCI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and Neos. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.99% for BTCI.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор