Сравнение BITC с BTCI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -17.43% vs -39.17% for BTCI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.23%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.46% | 56.71% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.23% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BITC and BTCI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BITC and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BITC
BTCI
Сравнение BITC c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.82 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.44 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BTCI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -47.67% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -47.67% | +21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -47.67% | +15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -16.13% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 27.17% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BTCI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 13.01% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 31.43% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 39.93% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 40.41% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 40.41% | +5.92% |
Сравнение комиссий BITC и BTCI
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BTCI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BTCI в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.39% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BTCI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (13.01%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BTCI's -47.67%.
On 1-year performance, BITC leads with -17.43% vs -39.17% for BTCI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -17.43% return vs -39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and Neos. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.99% for BTCI.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор