Сравнение BITC с BTCI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -24.66% vs -41.43% for BTCI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 56.71% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BITC and BTCI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BITC and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BITC
BTCI
Сравнение BITC c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.86 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.41 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BTCI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -48.42% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -48.42% | +20.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -44.25% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -17.15% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 29.39% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BTCI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 9.70% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 31.60% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 39.91% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 40.04% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 40.04% | +5.98% |
Сравнение комиссий BITC и BTCI
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BTCI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BTCI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -41.43% for BTCI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and Neos. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.99% for BTCI.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор