Сравнение BITC с BITQ
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. BITC is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 29.82%/yr vs 30.38%/yr for BITQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 10.99%.
BITC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -5.25%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -24.59%
- 3 года*
- 29.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -18.65%
- 6 месяцев
- -8.75%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 30.38%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.35% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 10.99% | 18.00% | 46.97% | 116.13% |
Correlation
The correlation between BITC and BITQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between BITC and BITQ has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BITQ — Ранг доходности на риск
BITC
BITQ
Сравнение BITC c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.05 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.00 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.00 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITQ
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -90.32% | +51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -44.99% | +17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -51.22% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.03% | -31.77% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -52.18% | +35.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 22.19% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITQ
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 12.21% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 42.77% | -23.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 57.12% | -32.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.99% | 67.31% | -21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 67.02% | -21.03% |
Сравнение комиссий BITC и BITQ
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITQ
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.35% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BITQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (12.21%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITQ's -90.32%.
On 3-year performance, BITQ leads with 30.38% vs 29.82% for BITC. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 30.38% return vs 29.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for BITQ.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Blockchain. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор