Сравнение BITC с BITI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BITC is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 27.19%/yr vs -28.95%/yr for BITI. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 34.29%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 24.90%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- -28.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 34.29% | -1.76% | -62.60% | -37.18% |
Correlation
The correlation between BITC and BITI is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | -0.81 |
Over the past year, the inverse relationship between BITC and BITI has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.54, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITC
BITI
Сравнение BITC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.27 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.23 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -92.16% | +53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -25.28% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -84.63% | +46.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -85.34% | +53.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -68.14% | +51.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 10.95% | +8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 13.19% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 34.09% | -14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 44.23% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 52.47% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 52.47% | -6.14% |
Сравнение комиссий BITC и BITI
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BITI в 8.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.79% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BITI have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (13.19%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITC leads with 27.19% vs -28.95% for BITI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 27.19% return vs -28.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.79%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор