Сравнение BITC с BITI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BITC is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 39.11%/yr vs -34.84%/yr for BITI. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -62.60% | -36.26% |
Correlation
The correlation between BITC and BITI is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | -0.82 |
Over the past year, the inverse relationship between BITC and BITI has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITC
BITI
Сравнение BITC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.90 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4.06 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.10 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.71 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -92.16% | +53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -25.28% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -84.63% | +46.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -86.09% | +59.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -67.97% | +51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 11.80% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.92%, в то время как у ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 8.92% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 33.40% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 43.55% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 52.50% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 52.50% | -5.87% |
Сравнение комиссий BITC и BITI
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BITI have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (8.92%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITC leads with 39.11% vs -34.84% for BITI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 39.11% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор