Сравнение BITC с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
BITC и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -62.60% | -36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 20.02%.
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITC и BITI
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
BITC vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITC
BITI
Сравнение BITC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.24 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.66 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.19 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.29 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.24 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.75 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между BITC и BITI составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BITI в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -92.16% | +53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -39.64% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.54% | -86.90% | +55.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -67.03% | +51.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 25.26% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 12.07%, в то время как у ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 13.04% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 36.32% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 45.20% | -18.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.60% | 53.18% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.60% | 53.18% | -5.58% |