Сравнение BITC с BITI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BITC is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BITC returned 29.65%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -37.18% |
Correlation
The correlation between BITC and BITI is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | -0.81 |
Over the past year, the inverse relationship between BITC and BITI has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.52, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITC
BITI
Сравнение BITC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.57 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.38 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BITI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -92.16% | +53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -25.28% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -84.63% | +46.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -86.41% | +55.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -68.40% | +51.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 10.16% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BITI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 10.76% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 34.28% | -15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 44.15% | -19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 52.24% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 52.24% | -6.22% |
Сравнение комиссий BITC и BITI
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BITI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BITI have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITC leads with 29.65% vs -31.62% for BITI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 29.65% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор