Сравнение BIT с BIL
BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, BIT returned 7.48%/yr vs 2.21%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIT и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIT показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции BIT превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 7.48% против 2.21% соответственно.
BIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 7.48%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам BIT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 0.44% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.70% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between BIT and BIL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г. | -0.02 |
The correlation between BIT and BIL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIT vs. BIL — Ранг доходности на риск
BIT
BIL
Сравнение BIT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 87.41 | -86.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 353.28 | -353.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 2,801.37 | -2,801.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIT и BIL
Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -0.78% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -0.01% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -0.01% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -0.09% | -23.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.54% | -0.21% | -43.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | 0.00% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -0.26% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 0.00% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIT и BIL
BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 0.07% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 0.14% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 0.20% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 0.26% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 0.26% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIT и BIL
Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.93% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
Часто задаваемые вопросы
BIT and BIL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIT has higher volatility (2.62%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BIT dropped -43.54% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIT и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор