PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с AVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Aegis Value Fund (AVALX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-0.91%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
AVALX
Aegis Value Fund		16.31%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции BISMX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.97% против 21.84% соответственно.

BISMX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
30.46%
3 года*
29.79%
5 лет*
18.89%
10 лет*
10.97%

AVALX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
16.31%
6 месяцев
27.20%
1 год
72.73%
3 года*
29.90%
5 лет*
25.51%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с SSHQXBISMX с TIBIXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMXBISMX с HSCZ
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX

Сравнение комиссий BISMX и AVALX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

BISMX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXAVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

3.51

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

4.14

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

5.65

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

27.42

-17.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXAVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.51

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.53

+0.31

Корреляция

Корреляция между BISMX и AVALX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и AVALX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности AVALX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.37%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
AVALX
Aegis Value Fund		2.01%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и AVALX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и AVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-73.72%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.02%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-32.00%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-48.34%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-3.79%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-11.01%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.68%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и AVALX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.97% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.77%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

14.37%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

21.22%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

22.62%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

22.33%

-8.15%