График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) показал доход в -3.35% с начала года и 27.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BISMX составила 10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 28.72%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 10.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BISMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 3.54% | -10.61% | -3.35% | |||||||||
| 2025 | 3.65% | 4.15% | 2.34% | 5.40% | 8.26% | 7.39% | 1.89% | 1.78% | 0.76% | -0.15% | 1.12% | 2.10% | 45.81% |
| 2024 | -1.67% | 1.57% | 8.87% | 0.00% | 9.45% | -2.56% | 4.66% | 2.30% | 2.49% | -3.08% | 0.79% | -0.70% | 23.44% |
| 2023 | 10.66% | 0.47% | 2.18% | 2.21% | -2.16% | 4.73% | 6.79% | 0.28% | -3.55% | -2.43% | 9.17% | 6.40% | 39.27% |
| 2022 | -1.44% | -1.16% | -3.72% | -5.62% | 0.09% | -7.60% | 5.58% | -2.73% | -10.60% | 6.31% | 12.17% | 2.12% | -8.48% |
| 2021 | 0.61% | 5.46% | 6.06% | 3.80% | 5.15% | 0.31% | -1.28% | 4.69% | -2.70% | -1.06% | -7.46% | 4.54% | 18.58% |
Метрики бенчмарка
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I: годовая альфа составляет 4.48%, бета — 0.55, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 06.02.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (79.37%) было выше, чем в снижении (76.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.55 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 79.37%
- Участие в снижении
- 76.82%
Комиссия
Комиссия BISMX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BISMX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BISMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.90 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.39 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.40 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 6.61 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BISMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes International Small Cap Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.60 | $0.46 | $0.48 | $0.45 | $0.11 | $0.09 | $0.43 | $1.15 | $0.55 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.45% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 47.07%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка Brandes International Small Cap Equity Fund Class I составляет 11.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.07% | 29 янв. 2018 г. | 540 | 20 мар. 2020 г. | 275 | 23 апр. 2021 г. | 815 |
| -31.26% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 445 |
| -15.45% | 7 июл. 2014 г. | 115 | 16 дек. 2014 г. | 370 | 7 июн. 2016 г. | 485 |
| -13.4% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 72 | 13 сент. 2012 г. | 114 |
| -11.61% | 23 февр. 2026 г. | 20 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...