- ISIN
- US2382107777
- CUSIP
- 105262737
- Эмитент
- Brandes
- Дата выпуска
- 1 февр. 2012 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции BISMX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BISMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,221.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) показал доход в 1.11% с начала года и 15.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BISMX составила 10.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 10.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BISMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BISMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.42% | 3.54% | -8.35% | 2.81% | -0.19% | -0.56% | 1.11% | ||||||
| 2025 | 3.65% | 4.15% | 2.34% | 5.40% | 8.26% | 7.39% | 1.89% | 1.78% | 0.76% | -0.15% | 1.12% | 2.10% | 45.81% |
| 2024 | -1.67% | 1.57% | 8.87% | 0.00% | 9.45% | -2.56% | 4.66% | 2.30% | 2.49% | -3.08% | 0.79% | -0.70% | 23.44% |
| 2023 | 10.66% | 0.47% | 2.18% | 2.21% | -2.16% | 4.73% | 6.79% | 0.28% | -3.55% | -2.43% | 9.17% | 6.40% | 39.27% |
| 2022 | -1.44% | -1.16% | -3.72% | -5.62% | 0.09% | -7.60% | 5.58% | -2.73% | -10.60% | 6.31% | 12.17% | 2.12% | -8.48% |
| 2021 | 0.61% | 5.46% | 6.06% | 3.80% | 5.15% | 0.31% | -1.28% | 4.69% | -2.70% | -1.06% | -7.46% | 4.54% | 18.58% |
Метрики бенчмарка
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I has an annualized alpha of 3.99%, beta of 0.56, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2012.
- This fund participated in 76.58% of S&P 500 Index downside but only 76.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.99%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 76.12%
- Участие в снижении
- 76.58%
Комиссия
Комиссия BISMX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BISMX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BISMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.93 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 13.52 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes International Small Cap Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.60 | $0.46 | $0.48 | $0.45 | $0.11 | $0.09 | $0.43 | $1.15 | $0.55 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 47.07%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка Brandes International Small Cap Equity Fund Class I составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -47.07%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 1mo | 3y 2moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.26%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 8mo 4d | 1y 9moсент. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -15.45%дек. 2014 г. | 5mo 12d | 1y 5mo | 1y 11moиюль 2014 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -13.40%июнь 2012 г. | 1mo 29d | 3mo 14d | 5mo 13dапр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.61%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 11dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BISMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -56.78% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -9.10% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -18.90% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -25.43% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -33.92% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -0.74% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.72% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.97% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BISMX
Добавьте Brandes International Small Cap Equity Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BISMX