PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с BIIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с BIIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и BIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и BIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-0.91%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BIIEX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции BISMX превзошли акции BIIEX по среднегодовой доходности: 10.97% против 10.02% соответственно.

BISMX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
30.46%
3 года*
29.79%
5 лет*
18.89%
10 лет*
10.97%

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Brandes International Equity Fund

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с SSHQXBISMX с TIBIXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с FNDX

Сравнение комиссий BISMX и BIIEX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BIIEX в 0.85%.

BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
BIIEX
Brandes International Equity Fund

Доходность на риск

BISMX vs. BIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c BIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Brandes International Equity Fund (BIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXBIIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.87

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.53

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.45

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

9.76

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. BIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIIEX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и BIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXBIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.87

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.91

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.42

+0.42

Корреляция

Корреляция между BISMX и BIIEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и BIIEX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BIIEX в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.37%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и BIIEX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки BIIEX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и BIIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXBIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-58.76%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.17%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-29.73%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-42.67%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-7.69%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-11.64%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.80%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и BIIEX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 5.97%, в то время как у Brandes International Equity Fund (BIIEX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXBIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.55%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.81%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.36%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

14.99%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

16.99%

-2.81%