PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-0.91%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции BISMX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 10.97% против 12.18% соответственно.

BISMX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
30.46%
3 года*
29.79%
5 лет*
18.89%
10 лет*
10.97%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с SSHQXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMXBISMX с HSCZ
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий BISMX и TIBIX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

BISMX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

3.57

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

4.54

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.79

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.43

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

21.79

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.57

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.10

Корреляция

Корреляция между BISMX и TIBIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и TIBIX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.37%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и TIBIX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-48.88%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.58%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-20.79%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-34.85%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-3.47%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.00%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.75%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и TIBIX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

3.68%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

6.57%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

10.83%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

11.11%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

13.48%

+0.70%