PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с DRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-0.91%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции BISMX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 10.97% против 19.41% соответственно.

BISMX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
30.46%
3 года*
29.79%
5 лет*
18.89%
10 лет*
10.97%

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с SSHQXBISMX с TIBIXBISMX с FNCMXBISMX с HSCZ
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV

Сравнение комиссий BISMX и DRGTX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

BISMX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.06

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.65

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.44

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

4.61

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DRGTX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.06

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.35

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.51

+0.34

Корреляция

Корреляция между BISMX и DRGTX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и DRGTX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DRGTX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.37%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и DRGTX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-83.33%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-20.78%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-49.05%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-49.05%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-17.15%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-30.10%

+22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.51%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и DRGTX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 5.97%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.86%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

17.52%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

29.29%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

28.45%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

26.74%

-12.56%