Сравнение BISAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BISAX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISAX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | -3.38% | 45.50% | 23.18% | 39.03% | -8.68% | 18.39% | 4.62% | 6.80% | -20.13% | 11.52% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -7.34% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BISAX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции BISAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.46% против 21.35% соответственно.
BISAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 18.25%
- 10 лет*
- 10.46%
VGT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISAX и VGT
BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
BISAX vs. VGT — Ранг доходности на риск
BISAX
VGT
Сравнение BISAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISAX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.08 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.65 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.77 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.47 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.08 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.34 | 0.58 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.61 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BISAX и VGT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISAX и VGT
Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VGT в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 3.34% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BISAX и VGT
Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -54.63% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -16.40% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | -35.07% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -35.07% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -12.77% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -8.00% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.30% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISAX и VGT
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.26%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISAX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.99% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 16.31% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 27.24% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 25.07% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 24.48% | -10.29% |