Сравнение BISAX с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BISAX и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISAX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | -0.96% | 45.50% | 23.18% | 39.03% | -3.82% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
BISAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 10.74%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISAX и GDE
BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
BISAX vs. GDE — Ранг доходности на риск
BISAX
GDE
Сравнение BISAX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISAX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.95 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.47 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.77 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 10.77 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.95 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.13 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BISAX и GDE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISAX и GDE
Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund | 3.26% | 3.23% | 3.06% | 2.81% | 3.87% | 3.46% | 0.81% | 0.66% | 3.88% | 8.33% | 4.00% | 3.44% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BISAX и GDE
Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -32.01% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -22.66% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -16.07% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -7.75% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 5.84% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISAX и GDE
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 12.02% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 25.26% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 32.25% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 26.19% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 26.19% | -11.98% |