PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с XBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.48%/yr vs 8.53%/yr for XBI. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XBI.

Доходность

Сравнение доходности BIS и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -23.48% против 8.53% соответственно.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

XBI

1 день
2.77%
1 месяц
-0.28%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.61%
1 год
62.35%
3 года*
15.65%
5 лет*
1.14%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.42%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between BIS and XBI is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.90

The correlation between BIS and XBI has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

BIS vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.45

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.32

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.40

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

6.45

-7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

19.53

-20.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.45

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.04

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.27

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.36

-1.04

Просадки

Сравнение просадок BIS и XBI

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-63.89%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-9.72%

-44.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-32.99%

-33.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-54.71%

-20.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-63.89%

-31.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-22.89%

-76.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-20.93%

-69.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

3.20%

+36.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и XBI

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

9.69%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

20.31%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

25.60%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

32.20%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

32.00%

+14.38%

Сравнение комиссий BIS и XBI

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и XBI

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности XBI в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BIS and XBI have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to XBI (9.69%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs XBI's -63.89%.

On 10-year performance, XBI leads with 8.53% vs -23.48% for BIS. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 9.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XBI has performed better with a 8.53% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.33% for XBI.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while XBI is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.35% for XBI.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор