Сравнение BIS с XBI
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and XBI (SPDR S&P Biotech ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 10.37%/yr for XBI. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XBI.
Доходность
Сравнение доходности BIS и XBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 24.78%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям XBI по среднегодовой доходности: -25.40% против 10.37% соответственно.
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
XBI
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 12.42%
- 6 месяцев
- 22.36%
- С начала года
- 24.78%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам BIS и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 24.78% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Correlation
The correlation between BIS and XBI is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.90 |
The correlation between BIS and XBI has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. XBI — Ранг доходности на риск
BIS
XBI
Сравнение BIS c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.43 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.64 | -8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 22.09 | -23.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и XBI
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и XBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -63.89% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.67% | -9.72% | -50.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -32.99% | -40.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -54.00% | -26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -63.89% | -31.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -12.06% | -87.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -20.89% | -69.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 3.35% | +35.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и XBI
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 8.50% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 21.51% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 26.65% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 32.33% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 31.93% | +14.25% |
Сравнение комиссий BIS и XBI
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и XBI
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности XBI в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.38% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and XBI have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.90%) compared to XBI (8.50%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs XBI's -63.89%.
On 10-year performance, XBI leads with 10.37% vs -25.40% for BIS. On fees, XBI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XBI has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XBI has performed better with a 10.37% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.38% for XBI.
BIS is categorized as Leveraged Equities, while XBI is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.35% for XBI.
XBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и XBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор