PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIS и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и WTIU


2026 (YTD)202520242023
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-6.79%-45.95%4.79%-4.29%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
120.52%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 120.52%.


BIS

1 день
1.00%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-27.17%
1 год
-52.01%
3 года*
-21.54%
5 лет*
-15.24%
10 лет*
-24.35%

WTIU

1 день
3.42%
1 месяц
22.48%
С начала года
120.52%
6 месяцев
105.82%
1 год
51.01%
3 года*
-0.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий BIS и WTIU

И BIS, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BIS vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BISWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.12

0.63

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.81

1.27

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.18

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.98

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

1.82

-2.97

BIS vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BISWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.63

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.04

-0.64

Корреляция

Корреляция между BIS и WTIU составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и WTIU

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
4.94%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и WTIU

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


BISWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-75.73%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-35.46%

-28.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-21.83%

-78.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-39.47%

-50.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.61%

28.54%

+18.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и WTIU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 16.48%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BISWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.48%

22.53%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

46.64%

-17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

81.74%

-35.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

69.52%

-26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.63%

69.52%

-22.89%