PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.48%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности BIS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -23.48% против 25.62% соответственно.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between BIS and VGT is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between BIS and VGT has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

BIS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.85

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.54

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.46

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.57

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

11.41

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.85

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.88

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

1.04

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.68

-1.36

Просадки

Сравнение просадок BIS и VGT

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-54.63%

-45.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-16.40%

-38.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-27.23%

-39.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-35.07%

-39.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-35.07%

-60.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-2.35%

-97.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-7.95%

-82.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

5.13%

+34.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и VGT

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

6.51%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

16.09%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

20.55%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

25.17%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

24.60%

+21.78%

Сравнение комиссий BIS и VGT

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и VGT

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

BIS and VGT have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.62% vs -23.48% for BIS. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.62% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.31% for VGT.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор