Сравнение BIS с VGT
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности BIS и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -25.40% против 24.44% соответственно.
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам BIS и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between BIS and VGT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.55 |
Over the past year, the inverse relationship between BIS and VGT has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. VGT — Ранг доходности на риск
BIS
VGT
Сравнение BIS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.16 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.19 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и VGT
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -54.63% | -45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.67% | -16.40% | -44.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -27.23% | -46.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -35.07% | -45.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -35.07% | -60.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -9.06% | -90.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -7.94% | -82.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 5.70% | +33.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и VGT
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 8.66% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 19.53% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 23.44% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 25.70% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 24.81% | +21.37% |
Сравнение комиссий BIS и VGT
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и VGT
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and VGT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.90%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs VGT's -54.63%.
On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs -25.40% for BIS. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.38% for VGT.
BIS is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор