PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

BIS и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-7.72%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -24.57% против 21.51% соответственно.

BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с XLVBIS с NDAQBIS с FFTYBIS с HDGE
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий BIS и VGT

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

BIS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

1.10

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.67

-3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.88

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

5.77

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

1.10

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.59

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.88

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.61

-1.29

Корреляция

Корреляция между BIS и VGT составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и VGT

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок BIS и VGT

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

BISVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-54.63%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-16.40%

-47.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-35.07%

-38.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

-35.07%

-60.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-11.66%

-88.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-8.00%

-81.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

5.35%

+41.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и VGT

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

8.03%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

16.35%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

27.27%

+19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

25.06%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

24.48%

+22.16%