PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.34%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIS и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -23.34% против 36.10% соответственно.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between BIS and QLD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between BIS and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.41, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

BIS vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.70

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
3.16

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.41

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.42

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.92

-13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.70

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.58

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.81

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.60

-1.27

Просадки

Сравнение просадок BIS и QLD

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-83.13%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-25.13%

-29.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-42.29%

-24.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-63.68%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-63.68%

-31.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.53%

-99.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-18.17%

-71.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

7.20%

+32.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и QLD

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

8.90%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

24.08%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

31.85%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

44.74%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

44.56%

+1.80%

Сравнение комиссий BIS и QLD

И BIS, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и QLD

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BIS and QLD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -23.34% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.12% for QLD.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор