Сравнение BIS с QLD
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -24.30%/yr vs 33.23%/yr for QLD. Their -0.60 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIS и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.30% против 33.23% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -28.90%
- 1 год
- -55.55%
- 3 года*
- -29.48%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -24.30%
- Всё время*
- -32.69%
QLD
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- 33.69%
- С начала года
- 29.07%
- 1 год
- 50.92%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 33.23%
- Всё время*
- 25.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.24K | $94.57K | $107.27K | |
| $462.32M | $402.26M | $438.76M |
Сравнение доходности по годам BIS и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -28.90% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 29.07% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between BIS and QLD is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between BIS and QLD has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. QLD — Ранг доходности на риск
BIS
QLD
Сравнение BIS c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.04 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.97 | -7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и QLD
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -83.13% | -16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -25.13% | -34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -42.29% | -31.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -63.68% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -63.68% | -32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -9.62% | -90.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.11% | -18.10% | -72.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 8.55% | +31.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.21%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 14.78% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 32.55% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 38.97% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.91% | 45.90% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 45.04% | +1.14% |
Сравнение комиссий BIS и QLD
И BIS, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и QLD
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.93% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and QLD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.78%) compared to BIS (11.21%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.23% vs -24.30% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.23% return vs -24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIS and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BIS has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.13% for QLD.
BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор