Сравнение BIS с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
BIS и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIS и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -6.20% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -6.20%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.45% против 29.40% соответственно.
BIS
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -31.27%
- 1 год
- -50.91%
- 3 года*
- -21.67%
- 5 лет*
- -15.13%
- 10 лет*
- -24.45%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и QLD
И BIS, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BIS vs. QLD — Ранг доходности на риск
BIS
QLD
Сравнение BIS c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | 0.84 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | 1.43 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.49 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.88 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 0.84 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.34 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | 0.66 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.53 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между BIS и QLD составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и QLD
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.91% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и QLD
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -83.13% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | -25.13% | -38.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -63.68% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | -63.68% | -31.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -20.10% | -79.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.92% | -18.30% | -71.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 7.67% | +38.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и QLD
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.39% | 12.96% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 25.55% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.18% | 44.91% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 44.77% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 44.47% | +2.17% |