PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.48%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности BIS и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -23.48% против 9.58% соответственно.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between BIS and NOBL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.51

The correlation between BIS and NOBL has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

BIS vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
0.92

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
1.42

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.16

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.15

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

2.98

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

0.92

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.58

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.65

-1.33

Просадки

Сравнение просадок BIS и NOBL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-35.43%

-64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-9.11%

-45.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-15.36%

-51.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-17.92%

-56.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-35.43%

-59.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-4.99%

-94.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-3.48%

-86.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

3.51%

+36.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и NOBL

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

2.40%

+12.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

8.05%

+23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

11.37%

+28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

14.39%

+29.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

16.60%

+29.78%

Сравнение комиссий BIS и NOBL

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и NOBL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BIS and NOBL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -23.48% for BIS. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 2.10% for NOBL.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор