PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

BIS и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIS и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-7.72%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -24.57% против 9.54% соответственно.

BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с XLVBIS с NDAQBIS с FFTYBIS с HDGE
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий BIS и NOBL

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

BIS vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.41

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

0.70

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.09

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.54

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

1.89

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.41

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.44

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.58

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.64

-1.32

Корреляция

Корреляция между BIS и NOBL составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и NOBL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок BIS и NOBL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

BISNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-35.43%

-64.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-11.20%

-52.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-17.92%

-55.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

-35.43%

-59.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-7.07%

-92.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-3.45%

-86.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

3.18%

+43.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и NOBL

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

3.55%

+13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

8.06%

+21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

15.24%

+31.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

14.39%

+29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

16.59%

+30.05%