PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности BIS и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -25.40% против 9.76% соответственно.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between BIS and NOBL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.51

The correlation between BIS and NOBL shifts across timeframes, from -0.53 (5 years) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

BIS vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.27

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
1.95

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.22

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.64

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

4.15

-5.57

BIS vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и NOBL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-35.43%

-64.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-9.11%

-51.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-15.36%

-58.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-17.92%

-62.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-35.43%

-60.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-0.69%

-99.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-3.47%

-86.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

3.60%

+35.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и NOBL

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

4.72%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

8.85%

+23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

11.82%

+28.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

14.47%

+29.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

16.61%

+29.57%

Сравнение комиссий BIS и NOBL

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и NOBL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BIS and NOBL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (11.90%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -25.40% for BIS. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 2.03% for NOBL.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор