Сравнение BIS с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
BIS и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BIS и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -45.95% | 20.72% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и MULL
BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
BIS vs. MULL — Ранг доходности на риск
BIS
MULL
Сравнение BIS c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | 6.53 | -7.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | 3.77 | -5.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.50 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 16.69 | -17.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 46.83 | -47.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 6.53 | -7.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 1.91 | -2.59 |
Корреляция
Корреляция между BIS и MULL составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и MULL
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и MULL
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -72.29% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | -53.09% | -10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -39.05% | -60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.93% | -21.99% | -67.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | 18.92% | +27.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 16.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 47.87% | -31.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | 99.70% | -70.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 130.90% | -83.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 130.06% | -86.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 130.06% | -83.42% |