PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIS и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и MULL


2026 (YTD)20252024
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-7.72%-45.95%20.72%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий BIS и MULL

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

BIS vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BISMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

6.53

-7.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

3.77

-5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.50

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

16.69

-17.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

46.83

-47.94

BIS vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BISMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

6.53

-7.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

1.91

-2.59

Корреляция

Корреляция между BIS и MULL составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и MULL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и MULL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


BISMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-72.29%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-53.09%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-39.05%

-60.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-21.99%

-67.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

18.92%

+27.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 16.82%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BISMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

47.87%

-31.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

99.70%

-70.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

130.90%

-83.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

130.06%

-86.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

130.06%

-83.42%