Сравнение BIS с IQQQ
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, BIS returned -55.63% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BIS и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIS и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -45.95% | 4.56% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between BIS and IQQQ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.42 |
The correlation between BIS and IQQQ shifts across timeframes, from -0.42 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
BIS
IQQQ
Сравнение BIS c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.24 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.18 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.13 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и IQQQ
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -20.41% | -79.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.67% | -11.13% | -49.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -5.41% | -94.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -3.63% | -86.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 3.39% | +35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и IQQQ
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 7.12% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 14.46% | +17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 17.70% | +23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 19.16% | +24.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 19.16% | +27.02% |
Сравнение комиссий BIS и IQQQ
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и IQQQ
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and IQQQ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.90%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -55.63% for BIS. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -55.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 5.30% for IQQQ.
BIS is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор