PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

BIS и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIS и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-7.72%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%21.19%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с XLVBIS с NDAQBIS с FFTYBIS с HDGE
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с BDGSIFED с SPXLIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий BIS и IFED

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

BIS vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.28

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

0.51

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.07

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.38

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

1.18

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.28

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.58

-1.26

Корреляция

Корреляция между BIS и IFED составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и IFED

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и IFED

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

BISIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-22.36%

-77.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-14.65%

-49.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-12.41%

-87.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-5.71%

-84.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

4.70%

+41.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и IFED

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

4.93%

+11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

10.82%

+18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

18.80%

+28.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

19.71%

+23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

19.71%

+26.93%