Сравнение BIS с IFED
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BIS returned -29.48%/yr vs 16.16%/yr for IFED. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BIS charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности BIS и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -28.90%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 0.96%.
BIS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -28.90%
- 1 год
- -55.55%
- 3 года*
- -29.48%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -24.30%
- Всё время*
- -32.69%
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.24K | $94.57K | $107.27K | |
| $102.31K | $82.93K | $46.44K |
Сравнение доходности по годам BIS и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -28.90% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | 18.54% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between BIS and IFED is -0.33, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.51 |
The correlation between BIS and IFED shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. IFED — Ранг доходности на риск
BIS
IFED
Сравнение BIS c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.22 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.68 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и IFED
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -22.36% | -77.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -20.18% | -39.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -22.36% | -51.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -15.22% | -84.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.11% | -5.86% | -84.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 6.57% | +33.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и IFED
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.21%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 25.07% | -13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 28.54% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 29.90% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.91% | 22.71% | +21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 22.71% | +23.47% |
Сравнение комиссий BIS и IFED
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и IFED
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.93% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and IFED have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (25.07%) compared to BIS (11.21%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.16% vs -29.48% for BIS. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.16% return vs -29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for IFED.
BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор