Сравнение BIS с BRKW
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. BIS is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности BIS и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
BIS
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -52.09%
- 3 года*
- -22.48%
- 5 лет*
- -15.34%
- 10 лет*
- -23.48%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIS и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -10.87% | -45.41% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between BIS and BRKW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. BRKW — Ранг доходности на риск
BIS
BRKW
Сравнение BIS c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.30 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BIS и BRKW
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -12.64% | -87.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -9.92% | -89.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.03% | -5.36% | -84.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 17.22% | +22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 17.22% | +26.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.38% | 17.22% | +29.16% |
Сравнение комиссий BIS и BRKW
BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и BRKW
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.17% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and BRKW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 5.17% for BIS.
BIS is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для BIS и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор