PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BIS returned -52.09% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIS и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и BITU

2026 (YTD)20252024
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%1.24%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between BIS and BITU is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

BIS vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-0.85

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
-1.48

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.84

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.92

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.48

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

-0.85

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.37

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BIS и BITU

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-80.13%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-80.13%

+25.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-80.13%

-19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-34.58%

-55.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

50.09%

-10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 14.76%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

18.31%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

68.43%

-37.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

87.07%

-47.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

97.43%

-53.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

97.43%

-51.05%

Сравнение комиссий BIS и BITU

И BIS, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и BITU

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности BITU в 88.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and BITU have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to BIS (14.76%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, BIS leads with -52.09% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 14.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIS has performed better with a -52.09% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 5.17% for BIS.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор