PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с ARMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BIS is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, BIS returned -52.09% vs 443.95% for ARMG. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.

Доходность

Сравнение доходности BIS и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

ARMG

1 день
-9.19%
1 месяц
211.14%
С начала года
841.05%
6 месяцев
460.44%
1 год
443.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и ARMG

2026 (YTD)2025
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-47.71%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		841.05%-61.80%

Correlation

The correlation between BIS and ARMG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBGARMG с NBIG

Доходность на риск

BIS vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
3.43

-4.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.45

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.43

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

6.57

-7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

11.59

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

3.43

-4.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

1.10

-1.78

Просадки

Сравнение просадок BIS и ARMG

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и ARMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-80.28%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-68.13%

+13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-9.19%

-90.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-52.91%

-37.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

38.55%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и ARMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 14.76%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

66.47%

-51.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

104.49%

-73.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

130.67%

-90.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

138.36%

-94.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

138.36%

-91.98%

Сравнение комиссий BIS и ARMG

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и ARMG

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности ARMG в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.52%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%

Часто задаваемые вопросы

BIS and ARMG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (66.47%) compared to BIS (14.76%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs ARMG's -80.28%.

On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs -52.09% for BIS. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 14.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs -52.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.52% for ARMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.75% for ARMG.

ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор