Сравнение BIRDX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 1.72% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -1.72% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.21% против 8.02% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.21%
VTMFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и VTMFX
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIRDX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BIRDX
VTMFX
Сравнение BIRDX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.34 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.95 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 8.08 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.34 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.82 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и VTMFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и VTMFX
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VTMFX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.72% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и VTMFX
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -28.49% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -5.38% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -17.40% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -21.87% | -21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -3.58% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -3.57% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.47% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и VTMFX
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 2.86% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 4.84% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 8.55% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 8.51% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 9.10% | +9.97% |