PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIRDX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRDX с NVDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

BIRDX управляется Blackrock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIRDX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между BIRDX и NVDA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIRDX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIRDX:

-0.38

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

BIRDX:

-0.28

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

BIRDX:

0.94

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIRDX:

-0.23

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

BIRDX:

-0.47

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

BIRDX:

16.86%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

BIRDX:

22.58%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

BIRDX:

-43.03%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

BIRDX:

-26.38%

NVDA:

-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, BIRDX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -13.13%.

BIRDX

С начала года

3.46%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

-2.68%

1 год

-8.12%

5 лет

2.56%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-20.97%

1 год

29.82%

5 лет

71.04%

10 лет

72.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIRDX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRDX
Ранг риск-скорректированной доходности BIRDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIRDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIRDX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIRDX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRDX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRDX и NVDA

Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		3.30%3.74%3.00%1.24%3.62%1.79%6.58%4.13%4.36%2.21%1.38%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BIRDX и NVDA

Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIRDX и NVDA

Текущая волатильность для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) составляет 3.97%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...