PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0919361958
CUSIP091936195
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска12 авг. 2015 г.
КатегорияREIT
Минимальные инвестиции$2,000,000
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BIRDX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BIRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BIRDX с MXUS.L, BIRDX с VNQ, BIRDX с WPC, BIRDX с IWDP.AS, BIRDX с IWDP.L, BIRDX с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Developed Real Estate Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.04%
16.01%
BIRDX (iShares Developed Real Estate Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Developed Real Estate Index Fund показал доход в 9.31% с начала года и 27.39% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.31%22.85%
1 месяц-2.66%4.16%
6 месяцев17.55%15.77%
1 год27.39%35.40%
5 лет (среднегодовая)1.07%14.46%
10 лет (среднегодовая)N/A12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIRDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.30%-0.22%3.62%-6.24%3.88%0.33%6.10%6.14%3.14%9.31%
20239.19%-4.72%-2.80%1.87%-4.50%3.21%3.56%-3.35%-6.05%-4.54%10.57%9.51%10.38%
2022-5.59%-2.74%4.36%-5.44%-4.16%-8.39%8.04%-6.76%-12.29%3.20%7.33%-3.25%-24.68%
2021-0.91%3.89%3.05%6.39%1.91%0.80%3.17%1.29%-5.78%6.10%-2.14%6.36%26.06%
20200.73%-7.76%-22.90%7.07%0.72%2.61%2.47%2.50%-2.77%-3.33%12.81%3.79%-8.38%
201910.82%-0.19%3.67%-1.13%-0.28%1.49%0.11%2.13%2.54%2.40%-1.13%0.45%22.34%
20180.09%-6.85%2.86%1.70%1.67%1.55%0.90%1.15%-1.98%-3.71%3.92%-5.56%-4.80%
20170.52%3.11%-1.26%1.03%0.88%0.88%1.86%0.19%-0.29%-0.43%2.70%1.24%10.83%
2016-3.81%-0.00%9.84%-0.46%0.30%4.03%4.68%-2.54%-0.84%-5.66%-2.70%2.45%4.40%
2015-6.30%1.49%5.16%-2.11%0.68%-1.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BIRDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BIRDX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIRDX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRDX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRDX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRDX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRDX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BIRDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIRDX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIRDX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIRDX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIRDX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIRDX, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.98

Коэффициент Шарпа

iShares Developed Real Estate Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.68
2.78
BIRDX (iShares Developed Real Estate Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Developed Real Estate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.96$0.29$0.11$0.42$0.18$0.73$0.40$0.49$0.22$0.13

Дивидендный доход

22.98%2.99%1.24%3.54%1.78%6.67%4.18%4.71%2.24%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Developed Real Estate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.70$1.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.08$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.15$0.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.41$0.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.15$0.40
2017$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.03$0.22
2015$0.03$0.00$0.10$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.12%
0
BIRDX (iShares Developed Real Estate Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Developed Real Estate Index Fund показал максимальную просадку в 43.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Developed Real Estate Index Fund составляет 9.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.03%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.29625 мая 2021 г.321
-32.54%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.
-13.1%2 авг. 2016 г.7818 нояб. 2016 г.26813 дек. 2017 г.346
-11.62%23 окт. 2015 г.7611 февр. 2016 г.2316 мар. 2016 г.99
-10.27%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2329 янв. 2019 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Developed Real Estate Index Fund составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.55%
2.86%
BIRDX (iShares Developed Real Estate Index Fund)
Benchmark (^GSPC)