Сравнение BIRDX с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и W. P. Carey Inc. (WPC).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и WPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 1.72% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
WPC W. P. Carey Inc. | 9.31% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 3.21% против 7.91% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.21%
WPC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRDX vs. WPC — Ранг доходности на риск
BIRDX
WPC
Сравнение BIRDX c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 4.60 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и WPC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и WPC
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности WPC в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.72% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.27% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и WPC
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и WPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -52.45% | +9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -10.47% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -36.81% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -52.45% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -5.76% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -10.33% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.53% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и WPC
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и W. P. Carey Inc. (WPC) имеют волатильность 4.71% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.90% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 12.01% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 18.57% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 20.70% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 25.81% | -6.74% |