Сравнение BIRDX с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 1.72% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 6.05% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 3.21% против 5.61% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.21%
USRT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и USRT
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIRDX vs. USRT — Ранг доходности на риск
BIRDX
USRT
Сравнение BIRDX c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.69 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.59 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 2.44 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и USRT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и USRT
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности USRT в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.72% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.84% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и USRT
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -69.91% | +26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -9.19% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -31.03% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -44.38% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -4.78% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -13.07% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.12% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и USRT
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.71% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.69% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.25% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 16.86% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.90% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 21.28% | -2.21% |