Сравнение BIRDX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 1.72% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIRDX показывает доходность 1.72%, а VNQ немного ниже – 1.67%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.21% против 4.69% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 3.21%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и VNQ
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIRDX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
BIRDX
VNQ
Сравнение BIRDX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.13 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.30 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.18 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 0.70 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.13 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и VNQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и VNQ
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.72% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и VNQ
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -73.07% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -12.44% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -34.48% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -42.40% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -9.24% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -13.71% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.21% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и VNQ
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.71% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.57% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.28% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 16.31% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 18.80% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.70% | -1.63% |