PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRDX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIRDX с VRTPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIRDX (iShares Developed Real Estate Index Fund) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, BIRDX returned 1.65%/yr vs 2.39%/yr for VRTPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BIRDX charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.

Доходность

Сравнение доходности BIRDX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIRDX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 9.80%.

BIRDX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.25%
1 год
12.77%
3 года*
9.85%
5 лет*
1.65%
10 лет*
3.67%

VRTPX

1 день
1.85%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.80%
6 месяцев
9.08%
1 год
11.82%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRDX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		7.89%10.27%1.49%10.38%-24.68%26.90%-8.24%22.33%-4.80%1.21%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		9.80%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Correlation

The correlation between BIRDX and VRTPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between BIRDX and VRTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Real Estate Index Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с BIRDX:
BIRDX с IWDP.LBIRDX с VNQBIRDX с MXUS.LBIRDX с IWDP.ASBIRDX с NVDABIRDX с WPCBIRDX с USRT
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Доходность на риск

BIRDX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRDX
Ранг доходности на риск BIRDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRDX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRDXVRTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.89

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.29

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

4.44

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRDX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRDX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTPX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRDX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRDXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.89

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BIRDX и VRTPX

Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, примерно равная максимальной просадке VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и VRTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRDXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.03%

-42.33%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-8.34%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.40%

-18.19%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-34.35%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-2.69%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-11.39%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRDX и VRTPX

Текущая волатильность для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRDXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.17%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.42%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

13.28%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

18.91%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.79%

-2.70%

Сравнение комиссий BIRDX и VRTPX

BIRDX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRDX и VRTPX

Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности VRTPX в 3.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		6.59%6.84%23.69%2.99%1.24%4.18%1.91%6.67%4.18%1.70%2.24%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.55%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BIRDX and VRTPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTPX has higher volatility (4.17%) compared to BIRDX (3.73%). In terms of maximum drawdown, BIRDX dropped -43.03% vs VRTPX's -42.33%.

BIRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRDX и VRTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор