Сравнение BIRDX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 2.82% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BIRDX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.33% против 1.88% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.33%
ASFYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и ASFYX
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
BIRDX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
BIRDX
ASFYX
Сравнение BIRDX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.25 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.40 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.26 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 0.43 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.31 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и ASFYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и ASFYX
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.65% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и ASFYX
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -36.43% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -11.78% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -36.43% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -36.43% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -24.28% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -13.10% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 8.26% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и ASFYX
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.18% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 10.00% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 12.95% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 13.67% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 12.68% | +6.39% |