PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOPX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIOPX
Baron Opportunity Fund		-8.95%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%38.99%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -8.95%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

BIOPX

1 день
3.58%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.42%
3 года*
24.52%
5 лет*
7.16%
10 лет*
19.59%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с VHCAXBIOPX с BGAIXBIOPX с MRFOXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с BPTRXBIOPX с FTEC
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий BIOPX и FSPGX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BIOPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.84

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.17

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

4.02

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.80

-0.42

Корреляция

Корреляция между BIOPX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и FSPGX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.65%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и FSPGX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOPXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-32.66%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.17%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-32.66%

-18.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-13.03%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-6.43%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.70%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и FSPGX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.73% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOPXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.71%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.37%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

22.58%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

21.52%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

21.66%

+3.18%