PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BINV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BINV (Brandes International ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BINV returned 24.86% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BINV charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности BINV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

BINV

1 день
0.67%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
7.28%
С начала года
10.51%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		10.51%37.84%7.71%12.86%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%10.97%

Correlation

The correlation between BINV and JIVE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between BINV and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и JIVE

Секторы
BINV
JIVE

Потребительский защитный сектор

23.1%
4.3%

Здравоохранение

17.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

15.1%
6.2%

Промышленность

11.0%
10.2%

Технологии

9.1%
11.7%

Финансовые услуги

7.9%
37.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.2%

Сырьевые материалы

5.0%
5.7%

Энергетика

2.2%
10.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

BINV
23.1%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

BINV
17.1%
JIVE
4.5%

Потребительский циклический сектор

BINV
15.1%
JIVE
6.2%

Промышленность

BINV
11.0%
JIVE
10.2%

Технологии

BINV
9.1%
JIVE
11.7%

Финансовые услуги

BINV
7.9%
JIVE
37.6%

Коммуникационные услуги

BINV
6.2%
JIVE
4.2%

Сырьевые материалы

BINV
5.0%
JIVE
5.7%

Энергетика

BINV
2.2%
JIVE
10.7%

Недвижимость

BINV
1.9%
JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

BINV
1.4%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

BINV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.53

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.35

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.62

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

13.60

-6.59

BINV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINV и JIVE

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-13.79%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.57%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.47%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.95%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.81%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и JIVE

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 3.27%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.14%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

13.17%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.13%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.09%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

15.09%

-0.42%

Сравнение комиссий BINV и JIVE

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и JIVE

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.14%2.23%2.40%0.28%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

BINV and JIVE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to BINV (3.27%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 24.86% for BINV. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BINV has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.14% for BINV.

They also come from different issuers: Brandes and JPMorgan. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор