PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

BINV и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%10.24%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий BINV и JIVE

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

BINV
Brandes International ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

BINV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.59

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.27

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.69

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

15.22

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.93

-0.24

Корреляция

Корреляция между BINV и JIVE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и JIVE

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок BINV и JIVE

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-13.79%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.96%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.09%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.96%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и JIVE

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.00%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.11%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.94%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.85%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

14.85%

-0.17%