PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BINV с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BINV (Brandes International ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, BINV returned 24.86% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BINV charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности BINV и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

BINV

1 день
0.67%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
7.28%
С начала года
10.51%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и IFLO

2026 (YTD)2025
BINV
Brandes International ETF		10.51%15.58%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between BINV and IFLO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between BINV and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и IFLO

Секторы
BINV
IFLO

Потребительский защитный сектор

23.1%
2.8%

Здравоохранение

17.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

15.1%
13.8%

Промышленность

11.0%
18.1%

Технологии

9.1%
21.5%

Финансовые услуги

7.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.7%

Сырьевые материалы

5.0%
11.3%

Энергетика

2.2%
12.1%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

BINV
23.1%
IFLO
2.8%

Здравоохранение

BINV
17.1%
IFLO
11.7%

Потребительский циклический сектор

BINV
15.1%
IFLO
13.8%

Промышленность

BINV
11.0%
IFLO
18.1%

Технологии

BINV
9.1%
IFLO
21.5%

Финансовые услуги

BINV
7.9%
IFLO
1.1%

Коммуникационные услуги

BINV
6.2%
IFLO
6.7%

Сырьевые материалы

BINV
5.0%
IFLO
11.3%

Энергетика

BINV
2.2%
IFLO
12.1%

Недвижимость

BINV
1.9%
IFLO
0.0%

Коммунальные услуги

BINV
1.4%
IFLO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

BINV vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINVIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.29

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.33

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

5.18

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

17.40

-10.40

BINV vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINV и IFLO

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-6.44%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.44%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.99%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.29%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.91%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и IFLO

Brandes International ETF (BINV) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) имеют волатильность 3.27% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.21%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.02%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.56%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.53%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

14.53%

+0.14%

Сравнение комиссий BINV и IFLO

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и IFLO

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.14%2.23%2.40%0.28%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BINV and IFLO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (3.27%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 24.86% for BINV. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

BINV has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: Brandes and VictoryShares. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор