PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с IDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BINV (Brandes International ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BINV is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past year, BINV returned 22.75% vs 36.20% for IDOG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BINV charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности BINV и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 15.01%.

BINV

1 день
1.13%
1 месяц
0.59%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и IDOG

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		6.64%37.84%7.71%12.66%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%13.46%

Correlation

The correlation between BINV and IDOG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between BINV and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и IDOG

Секторы
BINV
IDOG

Потребительский защитный сектор

22.1%
9.4%

Здравоохранение

17.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
9.5%

Технологии

11.3%
8.5%

Промышленность

10.7%
11.7%

Финансовые услуги

7.8%
11.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.9%

Сырьевые материалы

4.8%
10.0%

Энергетика

2.6%
10.7%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

BINV
22.1%
IDOG
9.4%

Здравоохранение

BINV
17.5%
IDOG
9.3%

Потребительский циклический сектор

BINV
14.2%
IDOG
9.5%

Технологии

BINV
11.3%
IDOG
8.5%

Промышленность

BINV
10.7%
IDOG
11.7%

Финансовые услуги

BINV
7.8%
IDOG
11.0%

Коммуникационные услуги

BINV
5.4%
IDOG
9.9%

Сырьевые материалы

BINV
4.8%
IDOG
10.0%

Энергетика

BINV
2.6%
IDOG
10.7%

Недвижимость

BINV
2.0%
IDOG

-

Коммунальные услуги

BINV
1.6%
IDOG
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

BINV vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.73

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.64

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

5.62

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

19.69

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.73

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.52

+1.14

Просадки

Сравнение просадок BINV и IDOG

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-37.32%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.47%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

0.00%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-7.93%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.84%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и IDOG

Brandes International ETF (BINV) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 4.14% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.06%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

10.12%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

13.31%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.61%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

17.45%

-2.68%

Сравнение комиссий BINV и IDOG

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и IDOG

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IDOG в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.06%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

BINV and IDOG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINV has higher volatility (4.14%) compared to IDOG (4.06%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs IDOG's -37.32%.

On 1-year performance, IDOG leads with 36.20% vs 22.75% for BINV. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDOG has performed better with a 36.20% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BINV.

IDOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.06% for BINV.

They also come from different issuers: Brandes and SS&C. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор