PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

BINV и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и IDMO

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%13.72%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий BINV и IDMO

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

BINV
Brandes International ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

BINV vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.66

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.28

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.66

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

10.75

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.44

+1.26

Корреляция

Корреляция между BINV и IDMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и IDMO

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок BINV и IDMO

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-39.38%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-12.31%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.22%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-9.85%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.05%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и IDMO

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.12%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.67%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.21%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

17.67%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.90%

-3.22%